LSTM ve Facebook Prophet Kullanarak Brent Ham Petrol Trendinin Tahmini

Ham petrol ve petrol ürünleri, endüstriyel üretimin önemli girdileri arasında olduğu kadar lojistik ve taşımacılıkta da kritik bir roloynamaktadır. Dolayısıyla, petrol fiyatlarındaki ani artışlar ve düşüşler küresel ekonomilerde ve dahası ekonomiler üzerinde doğrudanveya dolaylı bir etkisi vardır. Ayrıca, gelişmekte olan ekonomilerdeki krizler, büyük ekonomiler arasındaki ticaret anlaşmazlıkları vepetrol fiyatının dinamik doğası, petrol arz ve talebi üzerinde etkisi olmaktadır ve petrol fiyatında zaman zaman oynaklık çok sertolmaktadır. Petrol fiyatlarındaki bu belirsizlikler hem tüketicilere hem de üreticilere ağır potansiyel kayıplar yaratabilmektedir. Bu hızlıdeğişkenlik ve dalgalanma nedeniyle petrol fiyatlarının tahmin edilmesi küresel öneme sahiptir. Bu çalışmada, Brent Petrol fiyatlarınıngelecekteki trendini tahmin edilebilmek için geçmiş değerleri girdi alan Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) ve Facebook Prophet (FBPr)yöntemleri kullanılmıştır. İki modelin petrol fiyatları için Haziran 1988 ile Haziran 2020 arasında haftalık 32 yıllık veri seti kullanılarakkarşılaştırılmış ve en uygun model belirlenmiştir. Veri seti eğitim ve test setleri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır; eğitim seti için ilkyirmi beş yıl seçilirken ve son yedi yıl ise tahmin doğruluğunu onaylamak için kullanılmıştır. LSTM ve FBPr modelleri için katsayıtayini (R2 ) eğitim aşamasında 0.92, 0.89 ve test aşamasında 0.89, 0.62 bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, LSTMmodelinin petrol fiyatlarındaki trendi tahmin etmek için daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.