Bayburt ÜniversitesiBayburt ÜniversitesiAçık Erişim Arşivi · RDL Open

Finansal kriz dönemlerinde türkiye’de net yatırım pozisyonu açıkları ve döviz kuru baskı endeksi arasındaki etkileşimin incelenmesi

MakaleAçık Erişim

Özet

Bu çalışmanın amacı; Türkiye ekonomisi 2008-2023 dönemi aylık frekansta net yatırım pozisyonu açığının döviz kuru baskı endeksine neden olan etkisini finansal krizler açısından incelemektir. Araştırmada Türkiye döviz kuru baskı endeksini hesaplamak için Kaminsky ve Reinhart (1999) modeli seçilmiştir. Seçilen değişkenler; net yatırım pozisyonu, döviz kuru baskı endeksi, CDS olarak sıralanabilir. Araştırmanın yöntemleri koentegrasyon testleri, VAR modelleri ve Granger nedensellik testleridir. Bulgular; net yatırım pozisyonu, CDS primi ve döviz kurları arasında uzun ve kısa dönemde bir denge olduğunu işaret etmektedir. CDS Risk primi ve net yatırım pozisyonu açığının artması, döviz kurları üzerinde finansal para krizlerine neden olabilecek ölçüde bir baskı oluşturmaktadır. Oluşan bu baskı tekrar CDS primini tetikleyip, net yatırım pozisyonu açığını yükselttiği için finansal kırılganlık ve para krizi sarmalı-döngüsü ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kriminoloji ve Ceza Bilimiİktisat
RDL Kalıcı Bağlantı (PID)
https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/bayburt/16443Resmi atıflarda kullanılan kalıcı adres
DOI
https://doi.org/10.35408/comuybd.1392772Yayıncı resmi DOI adresi
İndeks kayıtları
TR DizinTR Dizin'de ara
Kaydın indeks veri tabanlarındaki sayfası (aktarımda alınan kayıt numarasıyla). Erişim, indeksin kendi koşullarına bağlıdır.
Atıflar
OpenAlex
0
TR Dizin
0
Her kaynağın kendi saydığı toplam atıf; aktarım ve zenginleştirme sırasında alındı.
Tam Kayıt
AlanDeğerDil
dc.contributor.authorKuzu, Mehmet
dc.contributor.authorÖzkan, Esranur
dc.date.accessioned2026-10-29T19:24:46.531529105Z
dc.date.available2026-10-29T19:24:46.531529105Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; Türkiye ekonomisi 2008-2023 dönemi aylık frekansta net yatırım pozisyonu açığının döviz kuru baskı endeksine neden olan etkisini finansal krizler açısından incelemektir. Araştırmada Türkiye döviz kuru baskı endeksini hesaplamak için Kaminsky ve Reinhart (1999) modeli seçilmiştir. Seçilen değişkenler; net yatırım pozisyonu, döviz kuru baskı endeksi, CDS olarak sıralanabilir. Araştırmanın yöntemleri koentegrasyon testleri, VAR modelleri ve Granger nedensellik testleridir. Bulgular; net yatırım pozisyonu, CDS primi ve döviz kurları arasında uzun ve kısa dönemde bir denge olduğunu işaret etmektedir. CDS Risk primi ve net yatırım pozisyonu açığının artması, döviz kurları üzerinde finansal para krizlerine neden olabilecek ölçüde bir baskı oluşturmaktadır. Oluşan bu baskı tekrar CDS primini tetikleyip, net yatırım pozisyonu açığını yükselttiği için finansal kırılganlık ve para krizi sarmalı-döngüsü ortaya çıkmaktadır.
dc.identifier.doi10.35408/comuybd.1392772
dc.identifier.eissn2147-9771
dc.identifier.endpage447
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.issue52
dc.identifier.startpage419
dc.identifier.urihttps://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/bayburt/16443
dc.identifier.volume22
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimi
dc.subjectİktisat
dc.titleFinansal kriz dönemlerinde türkiye’de net yatırım pozisyonu açıkları ve döviz kuru baskı endeksi arasındaki etkileşimin incelenmesi
dc.typeArticle
rdl.citation.openalex0
rdl.citation.trdizin0
rdl.oa.statusgold
rdl.oa.urlhttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3545676
rdl.source.indexTRDIZIN